股指期貨日內(nèi)交易技巧股指期貨投資者如果選擇了不具,股指期貨日內(nèi)交易技巧有合法期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格的期貨公司從事股指期貨交易，股指期貨日內(nèi)交易技巧投資者權(quán)益將無法得到法律保護；或者所選擇的期貨公司在交易過程中存在違法違規(guī)經(jīng)營行為，也可能給投資者帶來損失。2．市場風(fēng)險由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資者權(quán)益遭受較大損失；價格波動劇烈的時候甚至?xí)�因為資金不足而被強行平倉，使本金損失殆盡，因此投資者進行股指期貨交易會面臨較大的市場風(fēng)險。

3．操作風(fēng)險

 

股指期貨日內(nèi)交易技巧指因人員、系統(tǒng)內(nèi)部控制不完善等方面的缺陷而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險（尤其是機構(gòu)投資者），若股指期貨賬戶滿倉操作，反向波動達到1%就會造成爆倉，因此對于如何規(guī)避股指期貨的風(fēng)險顯得非常重要。要做到規(guī)避風(fēng)險，必須要首先認(rèn)識風(fēng)險，股指期貨其實是把雙刃劍，用好了可以所向披靡，用的不好只能傷人傷己。所謂不同的杠桿比，其實只是規(guī)定了您的賬戶的最大滿倉手?jǐn)?shù)不同而已，當(dāng)您認(rèn)識到這個本質(zhì)之后，就知道該如何應(yīng)對了。您完全可以通過自己控制最大持倉手?jǐn)?shù)來調(diào)節(jié)杠桿比。比如在100：1的杠桿比之下，您的賬戶資金讓你能夠滿倉50手，此時若您控制最大持倉手?jǐn)?shù)永遠都不超過5手，則您的真實杠桿比就下降到了10：1。根據(jù)統(tǒng)計，當(dāng)前前能保持盈利的賬戶一般真實杠桿比是控制在4：1到20：1之間，因此您嚴(yán)格的將自己的杠桿比控制在這個區(qū)間就很大限度的控制住了自己的風(fēng)險。

4．現(xiàn)金流風(fēng)險

 

股指期貨日內(nèi)交易技巧現(xiàn)金流風(fēng)險實際上指的是當(dāng)投資者無法及時籌措資金滿足建立和維持股指期貨持倉之保證金要求的風(fēng)險。股指期貨實行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，對資金管理要求非常高。如果投資者滿倉操作，就可能會經(jīng)常面臨追加保證金的問題，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資者帶來重大損失。

5．連帶風(fēng)險

為投資者進行結(jié)算的結(jié)算會員或同一結(jié)算會員下的其他投資者出現(xiàn)保證金不足、又未能在規(guī)定的時間內(nèi)補足，或因其他原因?qū)е轮薪鹚鶎υ摻Y(jié)算會員下的經(jīng)紀(jì)賬戶強行平倉時，投資者的資產(chǎn)可能因被連帶強行平倉而遭受損失。

套利中的風(fēng)險股指期貨日內(nèi)交易技巧_股指期貨日內(nèi)交易技巧_股指期貨日內(nèi)交易策略

 

股指期貨日內(nèi)交易技巧1.保證金追加風(fēng)險

由于指數(shù)期貨市場實行每日無負(fù)債結(jié)算制度，使得套利者必須承擔(dān)每日保證金變動風(fēng)險。當(dāng)保證金余額低于維持保證金時，投資者應(yīng)于下一營業(yè)日前補足至原始保證金水平，未補足者則開盤時以市價強制平倉或減倉。若投資者的保證金余額以盤中成交價計算低于維持保證金，期貨公司有權(quán)執(zhí)行強制平倉或減倉。

若套利者資金調(diào)度不當(dāng)，可能迫使指數(shù)期貨套利部位提前解除，造成套利失敗。因此，投資組合的套利時要保留一部分現(xiàn)金，以規(guī)避保證金追加的風(fēng)險。

2.純粹套利者與準(zhǔn)套利者共同競爭的風(fēng)險股指期貨日內(nèi)交易技巧_股指期貨日內(nèi)交易技巧_股指期貨日內(nèi)交易策略

套利者可依據(jù)是否持有現(xiàn)貨指數(shù)區(qū)分為純粹套利者和準(zhǔn)套利者兩種。準(zhǔn)套利者本身已擁有現(xiàn)貨部位，當(dāng)套利機會出現(xiàn)時，不用在市場上建立現(xiàn)貨頭寸，支付的套利成本較小。而純粹套利者則須在建立現(xiàn)貨部位上付出比較高的套利成本。因此，純粹套利者所面臨的價格區(qū)間相對于準(zhǔn)套利者來說更寬。這樣，對于有準(zhǔn)套利者參與的套利機會，純粹套利者處于不利地位，獲利難度較高。