中文在线黄色网站一区_亚洲女V在线免费观看_正在播放最新AV一区_女教师巨大乳孔中文字幕

證券組合分析法怎么解析?證券組合分析法分為幾大類

日期:2024-04-25 10:01:46 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   在投資學(xué)中,組合通常是指?jìng)(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。證券組合是指?jìng)(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所持有的各種有價(jià)證券的總稱。
 
   證券投資是一種高風(fēng)險(xiǎn)高收益的投資方式。風(fēng)險(xiǎn)是指投資損失的可能性。不同證券具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,有的證券投資風(fēng)險(xiǎn)大,有的投資風(fēng)險(xiǎn)小。投資者在進(jìn)行證券投資時(shí),不但希望投資收益最大化,同時(shí)也希望投資風(fēng)險(xiǎn)最小化。證券組合分析法就是通過組合投資,有效地降低投資風(fēng)險(xiǎn),以達(dá)到投資收益與投資風(fēng)險(xiǎn)平衡的分析方法,即求解在風(fēng)險(xiǎn)一定的條件下實(shí)現(xiàn)收益的最大化,或在收益一定的條件下使風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到最低的投資組合的方法。
 
   證券組合分析法有兩類:一類為傳統(tǒng)的證券組合分析法;另一類為現(xiàn)代證券組合分析法。兩類分析方法的共同目的是通過多元化證券組合來有效降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),但是兩者的理論基礎(chǔ)不同。
 
   傳統(tǒng)的證券組合分析法依靠經(jīng)驗(yàn),用非定量分析的方法構(gòu)建和調(diào)整證券組合中各證券的比例關(guān)系;現(xiàn)代證券組合分析法是一種數(shù)量化的組合管理方法,它是運(yùn)用定量化的方法求解證券組合中各證券的最佳比例關(guān)系,以實(shí)現(xiàn)投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的最佳平衡,F(xiàn)代證券組合分析法的理論基礎(chǔ)主要有:馬柯威茨的均值方差模型、夏普的資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM),以及羅斯的套利定價(jià)理論(APT)等。
  • 證券交易所各類業(yè)務(wù)的操作方式有哪些
  • 一般來說,證券交易所的業(yè)務(wù)主要分為3類,即現(xiàn)貨交易、期貨交易和信用交易:(1)現(xiàn)貨交易,即現(xiàn)貨買賣。在這種交易中,賣者把有價(jià)證券立即或最遲一、兩天內(nèi)交付給購買者,買者則要以現(xiàn).款支付......
  • 影響證券市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的因素是什么
  • 由于證券市場(chǎng)價(jià)格受各種因素的影響而波動(dòng)不定,加之有的證券交易所開辦信用交易和期貨交易業(yè)務(wù),使投機(jī)者利用證券價(jià)格的波動(dòng)和對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)進(jìn)行有價(jià)證券的買賣,以獲取投機(jī)利潤,......
  • 證券組合分析法的優(yōu)缺點(diǎn)及適用范圍
  • 證券組合分析法的優(yōu)點(diǎn)主要是在投資分析中,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分類和定量化描述,建立了收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系,從理論上證明了證券組合可以有效降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的基本思想......
  • 證券組合分析法的組成內(nèi)容有哪些
  • 現(xiàn)代證券組合理論具有十分豐富的內(nèi)容,而且還在不斷發(fā)展中。根據(jù)已有的研究成果,現(xiàn)代證券組合理論可分為以下三大部分。......
  • 證券組合分析法怎么解析?證券組合分析法分
  • 證券投資是一種高風(fēng)險(xiǎn)高收益的投資方式。風(fēng)險(xiǎn)是指投資損失的可能性。不同證券具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,有的證券投資風(fēng)險(xiǎn)大,有的投資風(fēng)險(xiǎn)小。投資者在進(jìn)行證券投資時(shí),不但希望投資收益最大化,同時(shí)也希望投資風(fēng)險(xiǎn)最小化......
關(guān)于我們 | 商務(wù)合作 | 聯(lián)系投稿 | 聯(lián)系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖